Rentevolatilitet

  • This topic is empty.
Viser 1 indlæg (af 1 i alt)
  • Anonym
    Forfatter
    Indlæg
  • #90019
    Anonym

    Hey..

    Håber der er nogle eksperter derude. Hvorledes beregnes volatilitet på renteændringer? Fx ved daglige renteniveauer for CIBOR, ønskes en årligt volatilitet for renten.
    Kan man anvende normal standardafvigelse?
    Man har renteniveauet ved dagsobservationer, som man kan beregne daglige afkast på, og kan man så bare beregne standardafvigelse på dettte afkast??
    Det er jo et afkast på et renteniveau, modsat et afkast på kurs (fx aktiekurs) som er et faktisk tal.. Hvis i forstår hvad jeg mener??

    Glæder mig til at høre evt. svar.

Viser 1 indlæg (af 1 i alt)
  • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.