Og når du nu snakker om, at benytte varigheden til at bestemme en ændring i kursen givet en ændring i markedsrenten, så er du også lidt forkert på den.

Det er ikke ændringen i markedsrenten, men den effektive rente for obligationen der ændrer sig. Desuden skal vi vel også lige huske at forudsætningen for at bruge varighed kræver en flad rentestruktur 🙂

Og dem som vil nørde mere med det, så prøv at google “En første ordens taylor udvikling varighed" – God læsning 😀