#115904
Anonym

Northern Rock havde i 2005 et tab på ca. 600 mio. DKK relateret til ineffektiv hedging af treasury-risici. For 2006 var beløbet et overskud på ca. 20 mio. DKK, så det tyder på, at de ikke har foretaget en effektiv hedging af valutariske risici. Og hvordan skal de ellers opnå en rentabel margin når de giver 5% i Danmark og låner ud til 7,4% i UK. Det levner ikke meget plads til operationelle omkostninger i Danmark og UK samt omkostningerne til afdækning af valutakursrisikoen. Men du kan jo prøve at spørge dem direkte.