Peter, du skriver:

“Denne kursfølsomhed hedder “varighed"."

Nu er varighed (og du tænker vel på Macaulay-varigheden), et mål som viser den gennemsnitlige tid der vil gå, før man får nutidsværdien af en obligation/anden strøm af betalinger.

Så ved ikke lige hvordan du får drejet varighed til at være kursfølsomheden…

Hvis du vil have noget med følsomhed, så skal du vel tænke på konveksisteten, som er et mål for varighedens følsomhed.