Rentevolatilitet
- Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.
Vi anvender cookies og data
Mybanker anvender cookies og data for at levere vores tjeneste, forbedre produktet og for at levere relevant markedsføring af Mybankers tjenester gennem tredjepart.
Du kan selv kontrollere dine indstillinger ved at vælge "Indstillinger". Du kan læse mere i vores Cookiepolitik og Privatlivspolitik.
Markedsføring
Vi deler dine data med Meta og Google for at vise dig personaliserede annoncer, målrette markedsføring til dig på andre hjemmesider og optimere vores markedsføring på disse platforme.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke eller ændre dine cookieindstillinger under Cookiepolitik.
Indstillinger for cookies og data
Her kan du selv vælge, hvilke cookies må deles med tredjepart ved at klikke på de kategorier, som du godkender. Du kan læse mere i vores Cookiepolitik.
Hey..
Håber der er nogle eksperter derude. Hvorledes beregnes volatilitet på renteændringer? Fx ved daglige renteniveauer for CIBOR, ønskes en årligt volatilitet for renten.
Kan man anvende normal standardafvigelse?
Man har renteniveauet ved dagsobservationer, som man kan beregne daglige afkast på, og kan man så bare beregne standardafvigelse på dettte afkast??
Det er jo et afkast på et renteniveau, modsat et afkast på kurs (fx aktiekurs) som er et faktisk tal.. Hvis i forstår hvad jeg mener??
Glæder mig til at høre evt. svar.